2024-02-22 06:57:45
每經AI快訊，近期，多家百億級量化私募機構在短短一周內遭遇旗下產品10%以上的超額回撤。超額回撤是指投資組合在特定時期內與其基準相比的負差值。對此，業(yè)內人士認為，在微盤股上的過度風格暴露和資金的集中撤退，是此次量化私募機構產品業(yè)績崩盤的主因。產品業(yè)績的急轉直下，暴露出量化私募機構在模型設置、因子迭代、風控管理等方面存在一定問題和風險。多家頭部量化私募機構近日密集發(fā)布產品運作說明，向投資者致歉，并表示后續(xù)會繼續(xù)做好策略模型的細節(jié)優(yōu)化，堅持自身對風控的要求。（中證報）
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